#BankingUnion: le banche dell'UE hanno migliorato la loro capacità di recupero, ma la redditività rimane debole

L'Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato il suo quadro operativo sui rischi, che riassume i principali rischi e vulnerabilità nel settore bancario dell'UE utilizzando indicatori di rischio quantitativi.

Insieme al Risk Dashboard, l'ABE ha pubblicato i risultati del suo questionario di valutazione dei rischi, che include le opinioni delle banche e degli analisti di mercato sulle prospettive di rischio raccolte in autunno 2018.

Nel terzo trimestre (Q3) del 2018, il Dashboard conferma miglioramenti sia nella qualità degli asset che nei coefficienti patrimoniali, mentre la redditività rimane contenuta. I coefficienti patrimoniali delle banche europee rimangono elevati con un modesto aumento dal secondo trimestre 2. Il coefficiente CET2018 su base transitoria è aumentato dal 1% nell'ultimo trimestre al 14.5% nel terzo trimestre 14.7 come risultato sia di un aumento del capitale CET3 che di una diminuzione esposizioni totali al rischio. Le banche che rappresentano il 2018% delle attività totali hanno un coefficiente CET1 superiore all'99.6%.

Il coefficiente CET1 a pieno carico è aumentato al 14.5% nel terzo trimestre del 3. La qualità del portafoglio prestiti delle banche dell'UE è ulteriormente migliorata. Nel terzo trimestre del 2018, il rapporto tra crediti in sofferenza (NPL) e prestiti totali ha mantenuto la tendenza al ribasso e si è attestato al 3%, il livello più basso da quando la definizione di NPL è stata armonizzata nei paesi europei nel 2018.

La tendenza al ribasso del rapporto NPL è dovuta alla crescita degli impieghi totali nonché al continuo declino dei prestiti in sofferenza, che ora ammontano a € 714.3 miliardi. Guardando al futuro, le banche si aspettano un ulteriore miglioramento della qualità dei loro portafogli, mentre gli analisti di mercato sembrano essere più cauti sulle prospettive di qualità degli asset. La redditività nel settore bancario dell'UE deve migliorare ulteriormente.

Il rendimento medio del capitale netto (RoE) è rimasto stabile a 7.2%, con la quota di banche con RoE superiore al 6% in diminuzione da 67.1% in Q2 a 62.8%.

Le risposte al questionario di valutazione del rischio mostrano che le banche si aspettano che la redditività rimanga contenuta, con solo il 30% circa con prospettive positive nei prossimi 6-12 mesi. Al fine di migliorare la redditività, le banche puntano ad aumentare le commissioni e le commissioni e le spese operative. Il rapporto prestiti / depositi è rimasto sostanzialmente stabile.

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In Q3 2018, il rapporto è aumentato marginalmente da 10bps a 118.4%, guidato da un numeratore crescente e da un denominatore. Il rapporto di leva finanziaria (completamente introdotto) è rimasto stabile a 5.1%. Il rapporto di ingombro delle attività è aumentato leggermente a 28.2% da 28% in Q2 2018. Il rapporto di copertura della liquidità (LCR) è migliorato a 148.5% in Q3 2018, il valore più alto da Q3 2016 e ben al di sopra del requisito% 100.

Per quanto riguarda il finanziamento, i risultati del questionario sulla valutazione dei rischi mostrano che due delle tre banche partecipanti prevedono di aumentare l'emissione di strumenti ammissibili MREL. Tuttavia, circa il 50% delle banche considera le sfide legate ai prezzi come il vincolo principale per tali emissioni. Gli analisti sono fiduciosi che le banche saranno in grado di emettere strumenti idonei BRRD / MREL / TLAC e concorderanno inoltre che i costi per tali emissioni aumenteranno nel periodo successivo.

Le cifre incluse in Risk Dashboard si basano su un campione di banche 150, che coprono oltre il 80% del settore bancario dell'UE (per totale attivo), al più alto livello di consolidamento, mentre gli aggregati nazionali possono comprendere anche grandi sussidiarie. L'elenco delle banche può essere trovato qui. 

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