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Investimenti, obbligazioni e depositi P2P costruiscono un portafoglio ottimale nel 2024

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Pubblicato il

4 mesi fa

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Secondo le stime della piattaforma Robocash, nel 2024, la soluzione ottimale sarà quella di mantenere due terzi del portafoglio investimenti in strumenti a reddito fisso.

Gli specialisti di Robocash hanno analizzato 9 diversi asset di investimento per determinare la struttura ottimale del portafoglio. La ricerca ha esaminato 10 modelli di allocazione del portafoglio* e ha considerato le correlazioni tra gli asset.

Il portafoglio modello Black-Litterman promette i rendimenti più elevati nel 2024, ma suggerisce di allocare tutti i fondi in criptovalute. “Naturalmente questo approccio contraddice l’idea di diversificazione e aumenta notevolmente i rischi degli investimenti”. - commentano gli specialisti. 

In condizioni di instabilità economica, la tendenza alla diversificazione del portafoglio rimane rilevante. “I metodi dell'algoritmo Konno-Yamazaki e HRP suggeriscono di allocare tutti e 9 gli asset analizzati in un unico portafoglio. Questo approccio mitiga alcuni rischi, ma non è sicuramente il più efficiente in termini di rendimento”.

L'opzione più ottimale è la struttura identificata nell'ottimizzazione paretiana. Tale portafoglio contiene il 64.9% di asset a reddito fisso, ovvero obbligazioni, investimenti P2P e depositi. La restante parte è costituita da asset a rendimento variabile (30.6%) e asset in valuta (4.5%). "I rendimenti qui sono inferiori rispetto, ad esempio, a quando si massimizza la diversificazione o si considera un tasso privo di rischio per l'indice di Sharpe. Ma questa combinazione è ottimale in termini di raggiungimento del miglior rapporto rischio-rendimento." - aggiungono gli specialisti. 

* L'elenco dei metodi includeva i seguenti: Markowitz, VaR (Value at Risk), Mean-CVaR (VAR condizionale in media), modello Black-Letterman, Sharpe-ratio, Parità di rischio e rendimento, Ottimizzazione robusta, Konno-Yamazaki (Mean deviazione assoluta), HRP (ottimizzazione basata sull'apprendimento automatico della parità gerarchica del rischio), minimizzazione del rischio paretiano e massimizzazione della redditività.

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Note per i redattori: Robo.contanti è una piattaforma di investimento completamente automatizzata con sede in Croazia con una garanzia di riacquisto sugli investimenti che operano all'interno dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera. Lanciata nel febbraio 2017, la piattaforma appartiene alla holding finanziaria UnaFinancial che fornisce servizi fintech nei mercati emergenti in Asia ed Europa. Come parte della holding, Robo.cash funziona secondo un modello “peer-to-portfolio” che offre l’opportunità di investire in prestiti al consumo e commerciali emessi dalle società affiliate. Al 30 novembre 2023, ha attirato oltre 85 milioni di euro di investimenti e finanziato prestiti per oltre 750 milioni di euro. 

Foto di Stefano Dawson on Unsplash

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