Gli stress test #EBA dovrebbero concentrarsi maggiormente sui rischi sistemici a livello di UE, ad esempio i revisori dei conti

| Luglio 11, 2019

L'ultimo test di stress bancario dell'Autorità bancaria europea (ABE) avrebbe dovuto essere più impegnativo nel verificare la capacità delle banche di resistere ai rischi sistemici in tutta l'UE, secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea. Gli shock simulati sono stati in realtà più miti rispetto a quelli sperimentati durante la crisi finanziaria 2008 e lo scenario avverso utilizzato non ha adeguatamente rispecchiato tutti i rischi sistemici rilevanti per il sistema finanziario dell'UE, affermano i revisori dei conti. Inoltre, durante la progettazione e lo svolgimento del test, l'EBA faceva molto affidamento sulle autorità di vigilanza nazionali, ma mancava di risorse e non poteva controllarle in modo efficace.

Da quando 2011, l'ABE ha condotto test di stress a livello UE per valutare la capacità delle banche di reagire a shock quali una grave recessione, un crollo del mercato azionario o una perdita di fiducia. Gli auditor hanno esaminato se il test 2018 fosse adatto allo scopo. Hanno esaminato i criteri per la selezione delle banche e il processo per l'identificazione dei rischi.

"Le banche europee avrebbero dovuto essere testate contro shock finanziari più gravi", ha dichiarato Neven Mates, membro della Corte dei conti europea responsabile della relazione. "Inoltre, le decisioni chiave presso l'ABE sono prese dai rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali e una prospettiva a livello di UE non è stata sufficientemente presa in considerazione nel modo in cui il test è stato progettato e condotto".

Lo stress test 2018 ha imposto scenari avversi meno severi in paesi con economie più deboli e sistemi finanziari più vulnerabili. Per questo motivo, il basso impatto su alcune banche potrebbe essere dovuto non alla loro migliore salute, ma piuttosto a un livello di stress più basso applicato. I revisori hanno inoltre riscontrato che non tutte le banche vulnerabili sono state incluse nel test e che alcune banche con un livello di rischio più elevato sono state escluse.

L'ABE ha avuto successo nel coordinare il test entro scadenze ravvicinate, coinvolgendo molte parti interessate. Allo stesso tempo, la Banca centrale europea (BCE), le banche centrali nazionali e le autorità hanno svolto un ruolo molto importante nella progettazione del test. Inoltre, al momento di verificare come le banche stimano gli impatti, l'ABE ha deciso di affidarsi interamente alle autorità di vigilanza nazionali e alla BCE. Insieme alla limitata capacità dell'ABE di controllare il processo di stress testing, le sue risorse limitate e le complesse modalità di governance, ciò non ha contribuito a garantire risultati comparabili, imparziali e affidabili per le banche di vari Stati membri.

Sebbene l'EBA abbia reso accessibile una quantità senza precedenti di dati sulle banche, mancavano alcune informazioni critiche, vale a dire i requisiti patrimoniali per ciascuna banca e il numero di banche che le avrebbero violate sotto stress.

Gli auditor raccomandano che la Commissione europea riesamini e rafforzi gli accordi di governance dell'ABE e aumenti le sue risorse in modo che i test di stress futuri non soffrano di simili carenze. Allo stesso tempo, l'ABE dovrebbe:

  • Aumentare la diffusione geografica dei propri test e selezionare banche basate anche su rischi sistemici, piuttosto che su dimensioni;
  • definire livelli minimi di stress per l'UE nel suo complesso e considerare i rischi dal punto di vista di un sistema finanziario a livello europeo, e;
  • migliorare il controllo sulla progettazione del test e rafforzare il suo approccio di vigilanza.

L'EBA è stato istituito in 2010, con uno dei suoi compiti di eseguire test di stress bancario su scala europea, che ha fatto in 2011, 2014, 2016 e 2018. Lo stress test 2018 includeva i banchi 48 nei paesi 15. Lo scenario avverso è stato una proiezione negativa a tre anni delle condizioni macroeconomiche compreso il PIL, la disoccupazione, i prezzi delle case e i tassi di interesse.

Dal momento che 2014, i revisori dell'UE hanno pubblicato una serie di relazioni relative all'unione bancaria, tra cui l'EBA e il suo contesto in evoluzione, il meccanismo di vigilanza unico, il comitato di risoluzione unico e la gestione delle crisi della BCE per le banche. La Corte dei conti presenta le sue relazioni speciali al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE, nonché ad altre parti interessate quali parlamenti nazionali, parti interessate dell'industria e rappresentanti della società civile.

Rapporto speciale 10 / 2019 Test di stress a livello UE per le banche: quantità senza precedenti di informazioni fornite dalle banche ma maggiore coordinamento e attenzione ai rischi necessari è disponibile sul Sito web ECA in lingue 23 dell'UE.

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Categoria: Un Frontpage, EU, Corte dei conti europea

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